Сравнение ^SPXEW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SCHD
Основные характеристики
^SPXEW:
1.41
SCHD:
1.38
^SPXEW:
1.96
SCHD:
2.01
^SPXEW:
1.25
SCHD:
1.24
^SPXEW:
2.17
SCHD:
1.98
^SPXEW:
5.99
SCHD:
5.61
^SPXEW:
2.72%
SCHD:
2.81%
^SPXEW:
11.60%
SCHD:
11.38%
^SPXEW:
-60.83%
SCHD:
-33.37%
^SPXEW:
-3.88%
SCHD:
-4.33%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.62% против 11.33% соответственно.
^SPXEW
2.74%
3.63%
6.90%
15.39%
8.77%
8.62%
SCHD
2.45%
3.36%
5.43%
15.05%
11.13%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и SCHD
^SPXEW
SCHD
Сравнение ^SPXEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SCHD
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SCHD
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.