PortfoliosLab logo
Сравнение ^SPXEW с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPXEW и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^SPXEW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
281.41%
371.65%
^SPXEW
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPXEW:

0.23

SCHD:

0.14

Коэф-т Сортино

^SPXEW:

0.47

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

^SPXEW:

1.07

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

^SPXEW:

0.23

SCHD:

0.17

Коэф-т Мартина

^SPXEW:

0.85

SCHD:

0.57

Индекс Язвы

^SPXEW:

5.03%

SCHD:

4.90%

Дневная вол-ть

^SPXEW:

17.11%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

^SPXEW:

-60.83%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

^SPXEW:

-8.66%

SCHD:

-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPXEW показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.63% против 10.38% соответственно.


^SPXEW

С начала года

-2.37%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

-6.53%

1 год

4.01%

5 лет

12.25%

10 лет

7.63%

SCHD

С начала года

-4.79%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-9.18%

1 год

2.30%

5 лет

12.67%

10 лет

10.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPXEW и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^SPXEW
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPXEW, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPXEW, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPXEW, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPXEW, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPXEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^SPXEW на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPXEW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.23
0.14
^SPXEW
SCHD

Просадки

Сравнение просадок ^SPXEW и SCHD

Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.66%
-11.09%
^SPXEW
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPXEW и SCHD

S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.66%
8.36%
^SPXEW
SCHD