Сравнение ^SPXEW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SCHD.
Основные характеристики
| ^SPXEW | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.20% | 12.56% |
| Дох-ть за 1 год | 19.72% | 18.96% |
| Дох-ть за 3 года | 4.75% | 7.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.16% | 12.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.52% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 11.80% |
| Макс. просадка | -60.83% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.46% |
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SCHD
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SCHD
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SCHD
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.11% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.