Сравнение ^SPXEW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 16.41%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.54% соответственно.
^SPXEW
16.41%
2.43%
11.65%
25.57%
10.50%
8.66%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| ^SPXEW | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 2.38 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 11.55% | 11.09% |
| Макс. просадка | -60.83% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SCHD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPXEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SCHD
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SCHD
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.64% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.