Сравнение ^SPXEW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SCHD
Основные характеристики
^SPXEW:
1.07
SCHD:
1.23
^SPXEW:
1.54
SCHD:
1.82
^SPXEW:
1.19
SCHD:
1.21
^SPXEW:
1.63
SCHD:
1.76
^SPXEW:
4.24
SCHD:
4.51
^SPXEW:
2.89%
SCHD:
3.11%
^SPXEW:
11.43%
SCHD:
11.39%
^SPXEW:
-60.83%
SCHD:
-33.37%
^SPXEW:
-4.17%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.16% соответственно.
^SPXEW
2.43%
-1.56%
3.06%
10.86%
9.59%
8.09%
SCHD
3.26%
0.43%
3.19%
12.69%
12.38%
11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и SCHD
^SPXEW
SCHD
Сравнение ^SPXEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SCHD
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SCHD
Текущая волатильность для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) составляет 2.70%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.