Сравнение ^SPXEW с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPXEW или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^SPXEW и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPXEW и SCHD
Основные характеристики
^SPXEW:
0.23
SCHD:
0.14
^SPXEW:
0.47
SCHD:
0.35
^SPXEW:
1.07
SCHD:
1.05
^SPXEW:
0.23
SCHD:
0.17
^SPXEW:
0.85
SCHD:
0.57
^SPXEW:
5.03%
SCHD:
4.90%
^SPXEW:
17.11%
SCHD:
16.03%
^SPXEW:
-60.83%
SCHD:
-33.37%
^SPXEW:
-8.66%
SCHD:
-11.09%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPXEW показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции ^SPXEW уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.63% против 10.38% соответственно.
^SPXEW
-2.37%
11.82%
-6.53%
4.01%
12.25%
7.63%
SCHD
-4.79%
6.00%
-9.18%
2.30%
12.67%
10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^SPXEW и SCHD
^SPXEW
SCHD
Сравнение ^SPXEW c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPXEW и SCHD
Максимальная просадка ^SPXEW за все время составила -60.83%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPXEW и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPXEW и SCHD
S&P 500 Equal Weighted Index (^SPXEW) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что ^SPXEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.